Ανάλυση κινδύνου της Sberbank PJSC

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η λειτουργική αποτελεσματικότητα, η Sberbank PJSC λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των κύριων τραπεζικών κινδύνων (πιστωτικούς, κινδύνους αγοράς, λειτουργικούς και ρευστότητας), σχεδιασμένο να διασφαλίζει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον περιορισμό των κινδύνων που αποδέχεται η Τράπεζα, τον έλεγχο τον όγκο και τη δομή τους.

Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζονται με συνέπεια. Η κατάσταση στόχος του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές απαιτήσεις της Τράπεζας της Ρωσίας και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας, σχεδιάζεται να επιτευχθεί το 2015.

Ο κατάλογος των σημαντικών κινδύνων του Ομίλου ενημερώνεται ετησίως. Οι λειτουργίες διαχείρισης όλων των σημαντικών κινδύνων κατανέμονται μεταξύ των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου της Sberbank PJSC. Η διαχείριση κινδύνων σε ολοκληρωμένο επίπεδο διενεργείται από τις Επιτροπές Κινδύνων Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Η Τράπεζα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κουλτούρα κινδύνου ως ένα από τα σημαντικότερα συστήματα που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η κουλτούρα κινδύνου είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας της Sberbank. Είναι το σύνολο των γνώσεων, των αξιών, των αρχών και των πεποιθήσεων που διαμορφώνουν τη συλλογική ικανότητα της Τράπεζας να εντοπίζει, να αναλύει, να συζητά ανοιχτά και να ανταποκρίνεται σε υπάρχοντες και μελλοντικούς κινδύνους. Η κουλτούρα κινδύνου συμπληρώνει τους επίσημους μηχανισμούς που υπάρχουν στην Τράπεζα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά των εργαζομένων ως πρακτική εκδήλωση της κουλτούρας κινδύνου. Η Sberbank PJSC έχει διαμορφώσει μοντέλα συμπεριφοράς που αποτελούν στόχους για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, από την άποψη της κουλτούρας κινδύνου.

Σκοπός της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου είναι ο προσδιορισμός και η διασφάλιση του επιπέδου κινδύνου που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, που καθορίζεται από την αναπτυξιακή στρατηγική τραπεζικός όμιλοςκαι μακροοικονομικές παραμέτρους.

Οι στόχοι του Ομίλου στη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων:

• - Εφαρμογή συστηματικής προσέγγισης, βελτιστοποίηση της τομεακής, περιφερειακής και προϊόντος δομής του χαρτοφυλακίου προκειμένου να περιοριστεί το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου.
• - να αυξήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου μέσω της ακριβέστερης αξιολόγησης των κινδύνων που αναλαμβάνονται και της εφαρμογής μέτρων διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιπέδου των πραγματοποιηθέντων πιστωτικών κινδύνων.
• - διατήρηση της βιωσιμότητας κατά την εισαγωγή νέων, συμ. πιο σύνθετα προϊόντα.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου:

• - πρόληψη κινδύνου πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
• - σχεδιασμός του επιπέδου κινδύνου αξιολογώντας το επίπεδο των αναμενόμενων ζημιών.
• - περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου με τον καθορισμό ορίων.
• - διάρθρωση συναλλαγών·
• - διαχείριση εξασφαλίσεων συναλλαγής.
• - εφαρμογή συστήματος εξουσιών κατά τη λήψη αποφάσεων.
• - παρακολούθηση και έλεγχος του επιπέδου κινδύνου.

Η αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται γενικά για την Sberbank PJSC και για μεμονωμένα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στο πλαίσιο μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων, χωρών, περιοχών και βιομηχανιών. Η αξιολόγηση βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα για την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.

Ο Όμιλος έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης. Βασίζεται σε οικονομικά και μαθηματικά μοντέλα για την αξιολόγηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένων και συναλλαγών. Τα μοντέλα αναθεωρούνται περιοδικά με βάση τα συσσωρευμένα στατιστικά δεδομένα. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του αντισυμβαλλομένου και τη δυναμική του, τη δομή ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική φήμη, το πιστωτικό ιστορικό, τις ταμειακές ροές και το σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, τη διαφάνεια των πληροφοριών, τη θέση του πελάτη στον κλάδο και την περιοχή και τη διαθεσιμότητα υποστήριξης από τις αρχές υπόκεινται σε υποχρεωτική αξιολόγηση. κρατική εξουσίακαι μητρικές εταιρείες, καθώς και από τον Όμιλο που περιλαμβάνει τον δανειολήπτη. Με βάση την ανάλυση αυτών των παραγόντων, αξιολογείται η πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένων/συναλλαγών και εκχωρείται αξιολόγηση.

Οι μεμονωμένοι κίνδυνοι των αντισυμβαλλομένων για συναλλαγές αξιολογούνται:

• - για εταιρικούς πελάτες, τράπεζες, μικρές επιχειρήσεις, χώρες, οντότητες Ρωσική Ομοσπονδία, δήμους, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης: με βάση ένα σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και με τη δημιουργία μοντέλων προβλέψεων ταμειακών ροών ή άλλων σημαντικών δεικτών.
• - για ιδιώτες και μικροεπιχειρηματικές οντότητες: βάσει αξιολόγησης της φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τους κανόνες της Τράπεζας και ρητή αξιολόγηση.

Ο περιορισμός του κινδύνου και ο έλεγχος των αναμενόμενων ζημιών λόγω αθέτησης υποχρεώσεων του δανειολήπτη πραγματοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος ορίων που διατίθενται για κάθε κλάδο δραστηριότητας Ο όγκος του ορίου καθορίζεται από το επίπεδο κινδύνου του δανειολήπτη οικονομική κατάστασηκαι άλλοι δείκτες: εξωτερική επιρροή, ποιότητα διαχείρισης, αξιολόγηση επιχειρηματικής φήμης. Τα όρια χωρών επισημαίνονται ξεχωριστά. Το 2014, η Τράπεζα εισήγαγε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης ορίων πιστωτικού κινδύνου. Προβλέπεται η αντιγραφή του στις θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου.

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη συγκέντρωση μεγάλων πιστωτικών κινδύνων, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και προβλέπει το επίπεδο των πιστωτικών κινδύνων. Για να γίνει αυτό, διατηρείται μια λίστα ομάδων συνδεδεμένων δανειοληπτών σε επίπεδο μέλους του Ομίλου, ορίζονται όρια για τους δανειολήπτες και το χαρτοφυλάκιο αναλύεται ανά τμήματα και προϊόντα.

Το κύριο εργαλείο για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου είναι η διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων. Το ύψος της αποδεκτής εξασφάλισης εξαρτάται από τον κίνδυνο του δανειολήπτη/συναλλαγής και καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειακών προϊόντων. Ως μία από τις προσεγγίσεις για την αντιστάθμιση πιστωτικών κινδύνων, η Τράπεζα εφαρμόζει Πολιτική Εξασφάλισης, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η ποιότητα της εξασφάλισης καθορίζεται από την πιθανότητα λήψης Χρήματαστο ποσό της αναμενόμενης αξίας εξασφαλίσεων κατά την πώλησή του. Η ποιότητα των εξασφαλίσεων καθορίζεται από διάφορους παράγοντες: ρευστότητα, αξιοπιστία προσδιορισμού της αξίας, κίνδυνος απόσβεσης, έκθεση σε κινδύνους απώλειας/ζημίας και νομικούς κινδύνους. Η αξία της εξασφάλισης αξιολογείται με βάση την εσωτερική αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων των ειδικών του Ομίλου, την αξιολόγηση ανεξάρτητων εκτιμητών ή με βάση την αξία της εξασφάλισης σε οικονομικές δηλώσειςδανειολήπτη χρησιμοποιώντας έκπτωση. Εγγύηση διαλύτη νομικά πρόσωπακαθώς η ασφάλεια περιουσίας απαιτεί την ίδια εκτίμηση κινδύνου του εγγυητή με αυτή του δανειολήπτη. Η Sberbank PJSC διενεργεί τακτική παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων προκειμένου να διασφαλίζει τον έλεγχο των ποσοτικών, ποιοτικών και κοστολογικών παραμέτρων των εξασφαλίσεων, των συνθηκών νόμιμης ιδιοκτησίας, αποθήκευσης και συντήρησής τους. Η συχνότητα παρακολούθησης καθορίζεται από: τις απαιτήσεις των κανονισμών της Τράπεζας της Ρωσίας. όρους και προϋποθέσεις του δανειακού προϊόντος· είδος ασφάλειας. Η τυπική συχνότητα παρακολούθησης περιλαμβάνει: επιβεβαίωση της αξίας των εξασφαλίσεων και ασφαλιστικό έλεγχο σε τριμηνιαία βάση. συχνότητα επιτόπιων επιθεωρήσεων, έλεγχος ιδιοκτησίας και βαρών, ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία ποιότητας του περιουσιακού στοιχείου - μία φορά το τρίμηνο / κάθε έξι μήνες / το χρόνο.

Τα υπάρχοντα συστήματα ορίων και εξουσιών μας επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε την πιστωτική διαδικασία και να διαχειριζόμαστε τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε κάθε εδαφική διεύθυνση και τράπεζα-μέλος του Ομίλου εκχωρείται ένα προφίλ κινδύνου, το οποίο καθορίζει την εξουσία λήψης αποφάσεων ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου της αίτησης.

Τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.8.

Πίνακας 2.8

Ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία*

					Περισσότερες από 180 ημέρες
Πιστωτικοί οργανισμοί
Νομικά πρόσωπα
Τα άτομα
Νομικά πρόσωπα
Τα άτομα
Συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή
Ρυθμός ανάπτυξης,%					Περισσότερες από 180 ημέρες
Νομικά πρόσωπα
Τα άτομα
Συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων την 1η Ιανουαρίου 2015 αυξήθηκε κατά 55,4%. Η μεγαλύτερη αύξηση του χρέους σε δάνεια από νομικά πρόσωπα με περίοδο αποπληρωμής έως και 30 ημέρες σημειώθηκε - περισσότερες από 3 φορές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο όγκος των αναδιαρθρωμένων δανείων προς νομικά πρόσωπα είναι 2.212,0 δισεκατομμύρια RUB, το μερίδιο τους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των νομικών προσώπων είναι 19,0%. Η αναδιάρθρωση είναι η εισαγωγή αλλαγών στους αρχικούς βασικούς όρους μιας δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί με έναν οφειλέτη προς μια ευνοϊκότερη για αυτόν κατεύθυνση, που δεν προβλέπεται από τους αρχικούς βασικούς όρους της συμφωνίας.

Από 1 Ιανουαρίου 2015 ο όγκος των αναδιαρθρωμένων δανείων τα άτομαστο χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε σε 72,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, το μερίδιό τους στο χαρτοφυλάκιο δανείων των ιδιωτών ήταν 1,8%. Οι τυπικές επιλογές αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν την αύξηση της διάρκειας χρήσης του δανείου, την αλλαγή της διαδικασίας αποπληρωμής του χρέους του δανείου, την άρνηση είσπραξης κυρώσεων εν όλω ή εν μέρει και την αλλαγή του νομίσματος του δανείου.

Η Τράπεζα πληρώνει μεγάλη προσοχήέλεγχο του επιπέδου συγκέντρωσης των μεγάλων πιστωτικών κινδύνων. Η Τράπεζα έχει εφαρμόσει μια διαδικασία καθημερινής παρακολούθησης μεγάλων πιστωτικών κινδύνων και πρόβλεψης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ρωσίας σύμφωνα με τα πρότυπα 15 N6 (μέγιστο ποσό κινδύνου ανά Δανειολήπτη ή ομάδα συνδεδεμένων δανειοληπτών) και N7 (μέγιστο ποσό μεγάλους πιστωτικούς κινδύνους). Για τους σκοπούς αυτούς, τηρείται και παρακολουθείται η Λίστα μεγάλων και συναφών δανειοληπτών.

Το μερίδιο των δανείων από τους 20 μεγαλύτερους δανειολήπτες/ομάδες δανειοληπτών16 το 2014 άλλαξε από 22,0% σε 24,5% του πελατειακού δανειακού χαρτοφυλακίου. Μεταξύ των μεγαλύτερων δανειοληπτών της Τράπεζας συγκαταλέγονται εκπρόσωποι διαφόρων τομέων της οικονομίας, επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επαρκώς διαφοροποιημένος.

Ο στόχος της διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της Τράπεζας να εκπληρώνει ανεπιφύλακτα και έγκαιρα όλες τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες και τους αντισυμβαλλομένους, ενώ συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Τράπεζας της Ρωσίας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας τόσο σε κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες όσο και σε κρίση. καταστάσεις. Το βασικό έγγραφο βάσει του οποίου πραγματοποιείται η αξιολόγηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η «Πολιτική της Sberbank της Ρωσίας OJSC για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας». Κατά τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Τράπεζα εντοπίζει ρυθμιστικούς, φυσικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους ρευστότητας.

Η διαχείριση της ρευστότητας το 2014 καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε σχέση με την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση: επιπλοκές στην Ουκρανία, επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την υποτίμηση του ρουβλίου και άλλους παράγοντες. Παρά την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Sberbank χρησιμοποίησε στο μέγιστο τις διαθέσιμες ευκαιρίες για να οργανώσει δανεισμό σε ξένο νόμισμα στις αγορές χρέους και κεφαλαίων:

• - Τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα τοποθέτησε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης στο πλαίσιο του ενημερωμένου Κανονισμού αριθ. 395-P με δυνατότητα αποπληρωμής με τη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ρωσίας μετά από 5 χρόνια. Ο όγκος της έκδοσης ανήλθε σε 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η τοποθέτηση επέτρεψε όχι μόνο την προσέλκυση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, αλλά και τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
• - Τον Μάρτιο - ιδιωτική τοποθέτηση στο πλαίσιο του προγράμματος MTN ύψους 500 εκατ. USD και 500 εκατ. ευρώ.
• - Τον Ιούνιο - η πρώτη έκδοση ευρωομολόγων σε ευρώ ύψους 1 δισ.

Χάρη σε μια ευέλικτη πολιτική επιτοκίων, την υψηλή διαφοροποίηση της βάσης του παθητικού και τη χαμηλή εξάρτηση από εξωτερικούς δανεισμούς, η Sberbank διατήρησε επαρκή ποσότητα ρευστότητας σε ρούβλια και ξένο νόμισμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τράπεζα κατάφερε να μειώσει τον όγκο των βραχυπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα της Ρωσίας, αντικαθιστώντας τον με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό, βελτιώνοντας έτσι το υπάρχον προφίλ ρευστότητας.

Τα πρότυπα ρευστότητας της Sberbank PJSC παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.9.

Πίνακας 2.9

Τήρηση προτύπων ρευστότητας

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η Sberbank συμμορφώνεται με τις μέγιστες τιμές των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας που καθορίζονται από την Τράπεζα της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τράπεζα βελτίωσε τις αξίες των δεικτών στιγμιαίας και τρέχουσας ρευστότητας. Η αύξηση του προτύπου N4 συνδέεται με ανατίμηση του χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμων δανείων πελατών λόγω της αύξησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών των κύριων νομισμάτων, καθώς και με αύξηση του χαρτοφυλακίου σε πραγματικούς όρους το δεύτερο εξάμηνο του 2014 . Την 1η Ιανουαρίου 2015, τέθηκαν σε ισχύ αλλαγές στη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας (σύμφωνα με την Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας αριθ. Με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2012 "Σχετικά με τους υποχρεωτικούς δείκτες τραπεζών" "), ως αποτέλεσμα της οποίας υπάρχει σημαντική βελτίωση σε όλους τους δείκτες ρευστότητας της Sberbank (N2, N3, N4).

Κίνδυνοι επιτοκίων και συναλλαγματικών κινδύνων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου - οι κίνδυνοι της Τράπεζας να υποστεί οικονομικές ζημίες σε θέσεις στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο λόγω δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Οι κύριοι στόχοι της διαχείρισης αυτών των τύπων κινδύνου είναι:

• - ελαχιστοποίηση των πιθανών ζημιών που οφείλονται στην πραγματοποίηση κινδύνων επιτοκίου και συναλλάγματος.
• - συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις·
• - βελτιστοποίηση του λόγου κινδύνου-απόδοσης

Η Τράπεζα αναλαμβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου που σχετίζεται με την επίδραση των διακυμάνσεων των επιτοκίων της αγοράς στις ταμειακές ροές. Ο κίνδυνος επιτοκίου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει:

• - κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από αναντιστοιχία στις διάρκειες (αναθεώρηση επιτοκίων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων, με παράλληλη μετατόπιση, μεταβολή της κλίσης και του σχήματος της καμπύλης αποδόσεων.
• - κίνδυνος βάσης που προκύπτει από ασυμφωνία μεταξύ του βαθμού μεταβολής των επιτοκίων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι ευαίσθητα σε μεταβολές των επιτοκίων με παρόμοια διάρκεια (διάρκεια αναθεώρησης των επιτοκίων).
• - τον κίνδυνο πρόωρης αποπληρωμής (αναθεώρηση επιτοκίων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων.

Για την εκτίμηση του κινδύνου επιτοκίου, χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο σοκ σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Η πρόβλεψη πιθανών μεταβολών στα επιτόκια πραγματοποιείται ξεχωριστά για τη θέση του ρουβλίου και συγκεντρωτικά για τη συναλλαγματική θέση. Η διαταραχή επιτοκίου υπολογίζεται ως τα ποσοστά 1% και 99% της κατανομής των μεταβολών στο μέσο ετήσιο επιτόκιο που προκύπτει με τη χρήση της ιστορικής μεθόδου προσομοίωσης βάσει δεδομένων για τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Το επιτόκιο αναφοράς για τις ανταλλαγές επιτοκίων σε ρούβλια για περίοδο 1 έτους (RUB IRS 1Y), καθώς και το LIBOR 3M για τη συναλλαγματική θέση, χρησιμοποιούνται ως το βασικό επιτόκιο για την εκτίμηση του σοκ επιτοκίου σε ρούβλια.

Η Τράπεζα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω της παρουσίας ανοιχτών συναλλαγματικών θέσεων21. Οι κύριες πηγές OCP στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι: οι δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε ξένα νομίσματα και τα έσοδα που λαμβάνονται σε ξένα νομίσματα. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω δυσμενών αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η Τράπεζα ενοποιεί καθημερινά το συνολικό ανοιχτό υπόλοιπο και διαχειρίζεται την ανοικτή συναλλαγματική θέση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου με σκοπό τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου. Ως κύρια μέσα διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων, η Τράπεζα χρησιμοποιεί συναλλαγές μέσω διακανονισμών SPOT, προθεσμιακών συμβολαίων, καθώς και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το δολάριο ΗΠΑ που διαπραγματεύεται στο MICEX.

Το 2014, η Τράπεζα έκλεισε συναλλαγματικές θέσεις στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να μην υπέστη ζημίες λόγω σημαντικής αποδυνάμωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρωσικού ρουβλίου έναντι των ξένων νομισμάτων στις θέσεις του τραπεζικού χαρτοφυλακίου.

Βιβλιογραφικός σύνδεσμος για το άρθρο:
Kudoyarov L.V. Η κουλτούρα κινδύνου ως σημαντική συνιστώσα της ορθολογικής λειτουργίας της Τράπεζας // Ανθρωπιστική Επιστημονική έρευνα. 2016. Νο 12 [Ηλεκτρονικός πόρος]. URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (ημερομηνία πρόσβασης: 06/07/2018).

ΣΕ Πρόσφαταόλο και περισσότερο χρηματοπιστωτικούς οργανισμούςνα αναπτύξουν ή να προσπαθήσουν να αναπτύξουν (αναπτύξουν) ορισμένες προσεγγίσεις σε μια τέτοια έννοια όπως η «κουλτούρα κινδύνου» στην εσωτερική τους δομή.

Η κουλτούρα κινδύνου σε ένα τραπεζικό ίδρυμα είναι μια προσεκτική στάση απέναντι στη διαχείριση κινδύνου από την πλευρά όλων των εργαζομένων του οργανισμού, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη και να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες. Κουλτούρα κινδύνου – αξίες, πεποιθήσεις, κατανόηση και γνώση στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου, που μοιράζονται και εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα.

Η κουλτούρα του κινδύνου εξελίσσεται και σήμερα έχει οδηγήσει στη δημιουργία του concept ισορροπημένη κουλτούρα κινδύνου.

Μπορείτε να επιλέξετε επόμενα βήματαανάπτυξη:

1. Πριν από τη δεκαετία του 1990: η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις - οι κίνδυνοι θεωρούνταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

2. Δεκαετία του 1990: μεγιστοποίηση εσόδων/μεριδίου αγοράς - οι κίνδυνοι θεωρήθηκαν ως λειτουργίες ελέγχου και ως εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και τα ανώτερα στελέχη.

3. Δεκαετία 2000: μεγιστοποίηση κερδών – οι κίνδυνοι θεωρήθηκαν μέρος των εξόδων της Τράπεζας.

4. Μετά το 2008: μια ισορροπημένη κουλτούρα - τα τμήματα Business και Risk έχουν κοινούς στόχους να επιτύχουν και έχει δημιουργηθεί μια βέλτιστη ισορροπία κινδύνου και κερδοφορίας.

1. Η σωστή στάση στην κορυφή: Το εποπτικό συμβούλιο και η ανώτατη διοίκηση αποτελούν παράδειγμα της σωστής στάσης απέναντι στον κίνδυνο και της τήρησης των βασικών αξιών του οργανισμού.
2. Υπευθυνότητα: Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα αποδέχονται βασικές αξίες και προσεγγίσεις στη διαχείριση κινδύνου, έχουν επίγνωση της ευθύνης για τις πράξεις τους και αδιαφορούν για τον κίνδυνο.
3. Αποτελεσματική απάντηση στις αλλαγές στο μακροπεριβάλλον: το εσωτερικό περιβάλλον σάς επιτρέπει να λαμβάνετε αποτελεσματικές αποφάσεις ως απάντηση σε εξωτερικές προκλήσεις και προωθεί τον ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο.
4. Κίνητρα: Τα οικονομικά και μη κίνητρα χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.

Η Βασιλεία εντοπίζει τρία βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας υψηλού κινδύνου:

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων: σημαντικός ρόλος του εποπτικού συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνου, ενοποιημένη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου, σύστημα «τριών γραμμών άμυνας» έχει εφαρμοστεί και λειτουργεί αποτελεσματικά, σημαντικοί πόροι, ανεξαρτησία και συνεισφορά των τμημάτων κινδύνου και του εσωτερικού ελέγχου στον κίνδυνο διαχείριση.

Ανάληψη ανάληψης κινδύνου: η κουλτούρα κινδύνου θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, η διάθεση ανάληψης κινδύνων καταρρακώνεται αποτελεσματικά σε λειτουργικά όρια, η αναπτυξιακή στρατηγική και τα επιχειρηματικά σχέδια της Τράπεζας συνδέονται με την ανάληψη κινδύνου.

Σύστημα αποζημίωσης: η κουλτούρα κινδύνου αντικατοπτρίζεται στους κανόνες και στα οικονομικά κίνητρα, τα υλικά κίνητρα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης της κουλτούρας κινδύνου.

Στις τράπεζες, η διαχείριση κινδύνου συχνά κυριαρχείται είτε από επίσημες διαδικασίες είτε από άτυπες αρχές και πεποιθήσεις. Ο πιο επιτυχημένος χρηματοπιστωτικές εταιρείεςαναπτύσσουν και τα δύο, επιτυγχάνοντας στην εργασία τους τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

— η κουλτούρα κινδύνου διαπερνά τον οργανισμό και καθορίζει τις ενέργειες των εργαζομένων.

— συνετή συμπεριφορά των επιχειρηματικών μονάδων ως προς τον κίνδυνο·

— ενίσχυση της μεθοδολογικής και της εμπειρογνωμοσύνης των τμημάτων κινδύνου.

— επιρροή μέσω των επικοινωνιών.

Ωστόσο, παρά την παγκόσμια εξέλιξη της διαχείρισης κινδύνων, πολλοί οργανισμοί δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει μια ισορροπημένη κουλτούρα κινδύνου.

Οι ακόλουθοι τύποι κουλτούρας κινδύνου παραμένουν σχετικοί:

1. Εστίαση στους όγκους και τα έσοδα.

2. Εστίαση στην κερδοφορία (JPMorgan, HSBC).

3. Αποστροφή για απώλειες με κάθε κόστος.

4. "Κεφάλι στην άμμο"?

5. Balanced Culture (Goldman Sachs).

Η κουλτούρα κινδύνου βασίζεται στην αρχική μορφή συνεργασίας του οργανισμού και ενισχύεται μέσω στοχευμένων διαχειριστικών αποφάσεων και ενεργειών:

Αντανάκλαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον ισολογισμό σύμφωνα με αγοραία αξίααπό την αγορά. Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε γρήγορα τους κινδύνους και να λαμβάνετε «αποφάσεις για την αγορά».

Η βάση μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου είναι η οργανωτική δομή. Οι επιτροπές διαχείρισης κλιμακώνουν τα ζητήματα στα ανώτερα στελέχη, όταν χρειάζεται, και αποφάσεις διαχείρισηςαξιολογούνται διεξοδικά σε καθημερινή βάση.

Τα θεμέλια της κουλτούρας κινδύνου τίθενται στην ιδεολογία της εταιρικής σχέσης. Η προ-IPO δημιούργησε ένα ισχυρό αίσθημα ιδιοκτησίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων σχετικά με την απόδοση της εταιρείας.

Παράδειγμα η καλύτερη εξάσκησηΗ Goldman Sachs έχει ανεπτυγμένη κουλτούρα κινδύνου.

Χρυσοί κανόνες κουλτούρας κινδύνου

Το θέμα της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου είναι ίσως το πιο σημαντικό στη διαχείριση κινδύνου σήμερα. Οι διαχειριστές κινδύνων άρχισαν να δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, και ως εκ τούτου υπήρχε επείγουσα ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να διαμορφώνει και να αξιολογεί οικονομικά τους κινδύνους. Όλες οι προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου είναι τόσο αποτελεσματικές όσο η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου στον οργανισμό και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι διαχειριστές κινδύνου στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας.

Η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Στο σύγχρονο οικονομικό λεξικό, η «διαχείριση κινδύνου» ορίζεται ως «οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης, μιας επιχείρησης, μιας τράπεζας, που στοχεύουν στη μείωση πιθανών ζημιών που προκαλούνται από τον κίνδυνο».

Η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση και τους εργαζομένους, ακόμη και αν δεν υπάρχει δικαιολογημένη ανάλυση των πιθανών κινδύνων και των πιθανών οφελών. Γενικά, η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου μπορεί να χαρακτηριστεί ως το σύστημα αξιών και συμπεριφορών που υπάρχουν σε έναν οργανισμό, το οποίο καθορίζει την ουσία και τη μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου.

Η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων είναι ένα μέσο που διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι απλώς απαραίτητα, αλλά εξετάζονται προσεκτικά και μετρώνται.

Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω αποτυχιών στη διαχείριση κινδύνου, συχνά λόγω έλλειψης προσοχής στην κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου. Οι κίνδυνοι είτε αγνοήθηκαν, είτε υποτιμήθηκαν είτε παραποιήθηκαν. Είναι απαραίτητο να σχηματιστούν τέτοια οργανωτική κουλτούρα, στην οποία όλο το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας θα ενδιαφέρεται όχι μόνο για την απόκτηση μεγαλύτερων κερδών, αλλά και για την επαρκή διαχείριση κινδύνων. Το ύψος της αμοιβής για κάθε εργαζόμενο θα πρέπει να εξαρτάται όχι μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται τους κινδύνους.

Η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου ενός οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

● τη στάση των ανώτατων στελεχών και της μεσαίας διοίκησης.

● πληροφορίες για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και κινδύνων.

● κίνητρα από την πλευρά των εργαζομένων να ενεργούν σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες.

● εάν η διοίκηση λαμβάνει επαρκώς υπόψη τους κινδύνους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

● τον αντίκτυπο της υπάρχουσας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου στις σχέσεις με τους εταίρους.

● εκτίμηση κινδύνου στη διαδικασία πρόσληψης.

Η εφαρμογή και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινά από την κορυφή, δηλ. Πρέπει να κατανοηθεί ότι η διαχείριση κινδύνου είναι καθήκον και ευθύνη όλων. Συχνά, η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου δεν βρίσκει υποστήριξη από τη διοίκηση, οι υπάλληλοι του τμήματος θεωρούν τη διαχείριση κινδύνου ως αδικαιολόγητη πρόσθετη επιβάρυνση και, ως εκ τούτου, προσεγγίζουν τη διαδικασία επίσημα, και κάπου οι υπάλληλοι της εταιρείας σιωπούν για τους κινδύνους, προσπαθώντας να αποφύγουν την ευθύνη ή την τιμωρία.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει τον εντοπισμό των πιο σημαντικών κινδύνων και απειλών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους στόχους της επιχείρησης. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την κατάταξη των εντοπισμένων κινδύνων με βάση την πιθανότητα και τη ζημιά από την εφαρμογή τους. Το τρίτο και, ίσως, το πιο σημαντικό βήμα είναι η σταδιακή εισαγωγή μέτρων που μπορούν να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των εντοπισμένων κινδύνων.

Η διαχείριση κινδύνου είναι 5% διαδικασία, 95% κουλτούρα. Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου είναι μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί συνεπή δράση από τη διοίκηση (Εικόνα 1).

Ρύζι. 1. Δράσεις διαχείρισης για την ανάπτυξη κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου

● ανοιχτότητα – οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται να εγείρουν ερωτήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και να συζητούν ανοιχτά τα δικά τους λάθη, γιατί μαθαίνουν από αυτά.

● συνεργασία – τα σήματα σχετικά με πιθανές απειλές και κινδύνους μεταδίδονται ελεύθερα και γρήγορα μεταξύ των εργαζομένων.

● υψηλό επίπεδο προσοχής – ικανότητα σωστής ανάλυσης των κινδύνων και συσχέτισης του μεγέθους των κινδύνων με το αναμενόμενο εισόδημα.

● γρήγορη απόκριση σε κινδύνους – συστηματική και γρήγορη απόκριση σε απειλές.

● υπευθυνότητα – κάθε εργαζόμενος αισθάνεται υπεύθυνος για τη λήψη των σωστών αποφάσεων.

Για να βελτιωθεί το επίπεδο της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου σε έναν οργανισμό, είναι απαραίτητο:

– αύξηση του επιπέδου σπουδαιότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων·

– να εμπλέξει τα ανώτερα στελέχη στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για μια σαφέστερη κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού·

– δημιουργία οικονομικών κινήτρων λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο (το σύστημα αμοιβών επηρεάζει την απόδοση της εργασίας και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάληψη κινδύνων). Η καταβολή της αμοιβής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον βαθμό σύνεσης που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι στην ανάληψη κινδύνων.

– παροχή ακριβών πληροφοριών στα διοικητικά όργανα. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται «μη φιλτραρισμένες» πληροφορίες, που σημαίνει παροχή πληροφοριών για όλα τα αρνητικά γεγονότα από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου.

– να διατυπώσει με σαφήνεια την ανάληψη κινδύνου του οργανισμού και να εξασφαλίσει την εφαρμογή της σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού. Εξασφαλίστε συνέπεια μεταξύ του επιπέδου διάθεσης για κινδύνους και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου πρέπει να ενσωματωθεί όχι μόνο στην παρακολούθηση του κινδύνου, αλλά και στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στο σύστημα κινήτρων.

Μια ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου αντανακλά τις αξίες, τις δυνατότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου (Εικόνα 2):

Ρύζι. 2. Στοιχεία ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων

– επαγρύπνηση – προσοχή στις αναδυόμενες απειλές και ευκαιρίες.

– ευελιξία – αποφασίζει και ενεργεί εγκαίρως.

– συνεργασία – ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε θέματα κινδύνου·

– επικοινωνία – ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σχετικά με τους κινδύνους·

– πειθαρχία – να γνωρίζει και να κάνει αυτό που είναι σωστό από την άποψη του κινδύνου.

– ταλέντο – προσέλκυση και παρακίνηση ατόμων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κινδύνου·

– ηγεσία – εμπνέει, υποστηρίζει, εξασκεί τις ανταμοιβές για καλή διαχείριση κινδύνου.

Δεν είναι απαραίτητο για κάθε εταιρεία να έχει ξεχωριστό chief risk officer, αλλά κάποιος στην κορυφή θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι και το προσωπικό κατανοούν ότι η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαχείρισης της εταιρείας και ότι πρέπει να βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, να εντοπίσουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν αυτούς τους κινδύνους και να διατυπώσουν προτάσεις. για τη βελτιστοποίησή τους. Η διαχείριση κινδύνων είναι ευθύνη κάθε εργαζομένου.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να είναι:

1) ένα βιώσιμο σύστημα για τη διαχείριση όλων των ειδών κινδύνων.

2) αποτελεσματική κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικούς κανονισμούς για διαδικασίες μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου με κατάλληλους μηχανισμούς, όπως μεθοδολογία για τη μέτρηση της έκθεσης σε κίνδυνο·

3) αυτοματοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου.

4) δημιουργία συστήματος εκτίμησης κινδύνου.

Η διοίκηση πρέπει να κατανοήσει τη σημασία και την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνου για ολόκληρη την εταιρεία. Χωρίς μια ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου, καμία επένδυση σε πληροφορίες κινδύνου, ανάλυση κινδύνου ή εμπειρογνώμονες κινδύνου δεν θα προστατεύσει μια εταιρεία από πιθανή καταστροφή ή χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η διαχείριση κινδύνων είναι η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς επαρκώς όλα τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας αποκλειστικά ενημερωμένες, ενημερωμένες αποφάσεις και ενεργώντας στη βάση τους.

Ας σημειώσουμε ότι η διαχείριση κινδύνων μπορεί να φτάσει με την αύξηση του επιπέδου της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου νέο επίπεδοτην ανάπτυξή του, θα βοηθήσει στην πρόληψη και επιβίωση της μελλοντικής κρίσης με ελάχιστες απώλειες.

Αξιολογητές:

Bogatyrev A.V., Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής, Επικεφαλής. Τμήμα Οικονομικών και λογιστική, ANO VPO "Ανθρωπιστικό-Οικονομικό Ινστιτούτο Μόσχας" (παράρτημα Νίζνι Νόβγκοροντ), Νίζνι Νόβγκοροντ;

Romanova A.T., Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγήτρια, Επικεφαλής. Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, ANO VPO "Institute of Humanities and Economics της Μόσχας", Μόσχα.

www.fundamental-research.ru

Κουλτούρα κινδύνου στη σύγχρονη τραπεζική

Ημερομηνία έκδοσης: 16.04.2016

Το άρθρο προβλήθηκε: 10206 φορές

Βιβλιογραφική περιγραφή:

Dadyko S. I., Marchenko A. V. Κουλτούρα κινδύνου στον σύγχρονο τραπεζικό τομέα [Κείμενο] // Τρέχοντα ζητήματα οικονομίας και διαχείρισης: υλικά της IV Διεθνούς. επιστημονικός συνδ. (Μόσχα, Ιούνιος 2016). - Μ.: Buki-Vedi, 2016. Σελ. 7-10. URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10264/ (ημερομηνία πρόσβασης: 07/13/2018).

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η διαχείριση κινδύνου είναι μια ελιτίστικη επιστήμη, προσβάσιμη στην κατανόηση και στην πρακτική εφαρμογή μόνο σε ειδικούς με μαθηματική εκπαίδευση. Ο διαχειριστής κινδύνου φαίνεται να είναι ένας μάγος που φέρνει στο νου ένα μακρύ ξόρκι πάνω από ένα μαύρο κουτί με άγνωστο περιεχόμενο, προφέρει τις μυστηριώδεις λέξεις "PD", "LGD", "RAROC", "οικονομικό κεφάλαιο" και "Βασιλεία", μετά το οποίο λέει Το «όχι» ως απάντηση σε αυτό που φαινόταν θα ήταν μια κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση.

Αλλά αυτή είναι μια εσφαλμένη αντίληψη, την οποία η ανάπτυξη μιας κουλτούρας κινδύνου έχει σχεδιαστεί για να ξεπεραστεί. Τι σημαίνει ανεπτυγμένη κουλτούρα κινδύνου;

Σε μια ανεπτυγμένη κουλτούρα κινδύνου, κάθε εργαζόμενος, πρώτον, γνωρίζει τι βρίσκεται στο «μαύρο κουτί» του διαχειριστή κινδύνου. Δεύτερον, κατανοεί πώς τα «αποτελέσματα της μαγείας» μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιχειρηματικής ανάπτυξης. τρίτον, με κίνητρο να πρακτική χρήση«τα αποτελέσματα της μαγείας».

Η διαχείριση κινδύνου, όπως και κάθε άλλη διαδικασία διαχείρισης, ρυθμίζεται σαφώς. Οργανωτικές δομές, οι ρόλοι, οι διαδικασίες, τα εργαλεία και τα μοντέλα πρέπει να λειτουργούν ως συνεκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, η στήριξη σε επίσημους μηχανισμούς δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας και η προσαρμοστικότητά του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Καταστάσεις ζωήςτρέχει μπροστά από οποιοδήποτε, ακόμη και το πιο εκτεταμένο και λεπτομερές σύστημα κανονιστικών εγγράφων. Οι γνώσεις, οι αξίες, οι αρχές και οι πεποιθήσεις στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων συμβάλλουν στην αξιόπιστη κάλυψη πιθανών κενών και γκρίζων ζωνών στους ρυθμιστικούς κανονισμούς. Η ολότητά τους ονομάζεται κουλτούρα κινδύνου στη διεθνή πρακτική.

Στις τράπεζες, η διαχείριση κινδύνου συχνά κυριαρχείται είτε από επίσημες διαδικασίες είτε από άτυπες αρχές και πεποιθήσεις. Οι πιο επιτυχημένες τράπεζες αναπτύσσουν και τα δύο

Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας κινδύνου είναι ένας πολύ σημαντικός, μακρύς και δύσκολος δρόμος. Αποτελείται απο:

εκπαίδευση;

εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στην καθημερινή πρακτική·

δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων που διασφαλίζει τη χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου·

επικοινωνία των αξιών και των αρχών της κουλτούρας κινδύνου εντός του οργανισμού.

Μια ανεπτυγμένη κουλτούρα κινδύνου σημαίνει ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι που δεν συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνου μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα με τους διαχειριστές κινδύνου και να κατανοούν τι σημαίνει διαχείριση πιστωτικού, κινδύνου αγοράς ή λειτουργικού κινδύνου για την τράπεζα συνολικά και πώς σχετίζεται συγκεκριμένα με αυτούς τους υπαλλήλους. Στην πράξη, το επίπεδο κουλτούρας κινδύνου διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Εάν ο οργανισμός έχει μια αρκετά ισχυρή κουλτούρα κινδύνου, η διαχείριση κινδύνου διαπερνά τα πάντα: διαδικασίες, συστήματα, αποφάσεις διαχείρισης, μοντέλα κ.λπ. Σε τράπεζες με λιγότερο ανεπτυγμένη κουλτούρα κινδύνου, η διαχείριση κινδύνου περιορίζεται σε επίσημα συμπεράσματα και συστάσεις των διαχειριστών κινδύνου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εν ολίγοις, ολόκληρη η εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου, ανεξάρτητα από το πόσο τέλεια μπορεί να είναι, είναι τόσο αποτελεσματική όσο η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου στον οργανισμό.

Ένας από τους λόγους για την αργή ανάπτυξη της κουλτούρας κινδύνου μπορεί να είναι η αδύναμη υποστήριξη για τη διαχείριση κινδύνου από την ανώτατη διοίκηση του οργανισμού. Κατανοώντας τη σημασία της εφαρμογής εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, η διοίκηση δεν αντιλαμβάνεται πάντα ότι η διαχείριση κινδύνου αφορά όχι μόνο τους διαχειριστές κινδύνου, αλλά και άλλους υπαλλήλους του οργανισμού.

Οι υπάλληλοι του οργανισμού είχαν παραδοσιακά λίγα κίνητρα για να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους. Η λέξη «κίνδυνος» γίνεται συχνά αντιληπτή από τους εργαζόμενους με αρνητικό τρόπο. Ο οργανισμός πρέπει να ξεπεράσει αυτή τη στάση κλειστότητας μεταξύ των εργαζομένων προκειμένου να εντοπίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν νωρίτερα, ενώ μπορεί ακόμα να επιλυθεί.

Συχνά, οι υπάλληλοι ενός οργανισμού κατανοούν τους κινδύνους διαφορετικά, καθώς δεν υπάρχει ενοποιημένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο, δεν υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και το επίπεδο ικανότητας δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο της θέσης που κατείχε.

Ένα άλλο δύσκολο εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου είναι ότι οι άνθρωποι στην επιχείρηση αντιστέκονται συχνά στις προσπάθειες να δουν τις ενέργειές τους από διαφορετική οπτική γωνία και να προβλέψουν εναλλακτικά σενάρια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνουν πολλά για να γνωστοποιηθεί σωστά ο ρόλος των διαχειριστών κινδύνου ως συνεργατών και εποικοδομητικών αντισταθμίσεων στη διαδικασία προετοιμασίας και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Επί του παρόντος, οι τράπεζες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδιαανάπτυξη κουλτούρας κινδύνου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση τύπων κουλτούρας κινδύνου. Ας δούμε την τυπολογία χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα.

Εστίαση σε όγκους και έσοδα. Η διαχείριση στον οργανισμό πραγματοποιείται με επίκεντρο τους όγκους (τζίρο) και τα έσοδα από δραστηριότητες. Τα αντίστοιχα μέτρα απόδοσης δεν προσαρμόζονται στην πραγματικότητα για τον κίνδυνο. Η επίγνωση του κινδύνου στον οργανισμό είναι πολύ χαμηλή: εκτός από εξειδικευμένους ειδικούς που δεν έχουν πραγματικό βάρος στον οργανισμό, λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη διαχείριση κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνου είναι μια καθαρά λειτουργία ελέγχου. Συχνά συμβαίνουν συγκρούσεις μεταξύ των τμημάτων διαχείρισης κινδύνων και front office, στα οποία σχεδόν πάντα κερδίζει το τελευταίο.

Εστίαση στην κερδοφορία. Η επίγνωση του κινδύνου στον οργανισμό είναι χαμηλή. Κατά τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, χρησιμοποιούνται δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, αλλά αυτό γίνεται επίσημα. Οτιδήποτε περιορίζει την κερδοφορία διώκεται. Ο οργανισμός έχει έναν διαχειριστή κινδύνου που προσπαθεί να συνεισφέρει στη διαχείριση, αλλά δεδομένου ότι θεωρείται ως φερέφωνο για το κόστος και τις απώλειες, η συντηρητική του κρίση δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι το πραγματικό αποδεκτό επίπεδο κινδύνου είναι συχνά υψηλότερο από το επίσημα καταγεγραμμένο.

Αποφυγή απωλειών με κάθε κόστος. Εδώ μιλάμε για υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης του κινδύνου στον οργανισμό και χρήση μετρήσεων κινδύνου σε περιορισμένο βαθμό. Είναι καλό να αποφεύγουμε να παίρνουμε ρίσκα και απώλειες με οποιοδήποτε κόστος; Όχι, γιατί αυτό ουσιαστικά σημαίνει απώλεια πολλών ευκαιριών και μπορεί τελικά να οδηγήσει στην κατάρρευση του οργανισμού.

Το κεφάλι στην άμμο. Σε αυτή την επιλογή, ο οργανισμός πιστεύει ότι ακολουθεί μια συντηρητική προσέγγιση των κινδύνων, γνωρίζει και διαχειρίζεται τους βασικούς κινδύνους και, ως εκ τούτου, αισθάνεται μια αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Δυστυχώς, στην πραγματικότητα, τέτοια ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή δυναμική του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του πιστωτικού ιδρύματος. Επομένως, η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να είναι τακτική και να στοχεύει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση νέων τύπων κινδύνων. Γενικά, μια τέτοια κουλτούρα κινδύνου είναι απίθανο να οδηγήσει τον οργανισμό στην επιτυχία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ισορροπημένη κουλτούρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισμός έχει υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης κινδύνου και ενεργή χρήση δεικτών προσαρμοσμένων στον κίνδυνο. η ανάπτυξη του οργανισμού μακροπρόθεσμα χτίζεται λαμβάνοντας υπόψη μια ορισμένη όρεξη για ρίσκο. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου και των επιχειρηματικών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, καθώς έχουν κοινούς στόχους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η κατάσταση της κουλτούρας κινδύνου στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Την περίοδο μέχρι τη δεκαετία του 1990. οι ικανότητες στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Μέσα πιστωτικά ιδρύματαΗ διαχείριση κινδύνου εξετάστηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης.

δεκαετία του 1990 έφερε την κατανόηση της διαχείρισης κινδύνου ως καθαρά ελεγκτικής λειτουργίας και ως εμπόδιο στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι αξίες και οι αρχές της διαχείρισης κινδύνων συχνά έρχονται σε αντίθεση με τη στρατηγική της μεγιστοποίησης του όγκου των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο κερδοφορίας και κινδύνου.

Στη δεκαετία του 2000, με σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των οργανωτικών και μεθοδολογικών πτυχών της διαχείρισης κινδύνου, οι μετρήσεις κινδύνου άρχισαν να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες. Αυτή την περίοδο παρατηρήθηκε επίσης μια τάση για τις τράπεζες να στρέφουν την προσοχή τους σε θέματα χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας και μεγιστοποίησης των κερδών. Ο κίνδυνος θεωρήθηκε ως συνιστώσα του κόστους και ως αποτέλεσμα η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων δέχτηκε σημαντική πίεση. Το επίπεδο χειραγώγησης των μετρήσεων κινδύνου παρέμεινε υψηλό και το μέγεθος των κινδύνων των τραπεζών συχνά υποτιμήθηκε.

Η περίοδος που ακολούθησε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008–2009 σηματοδότησε την αρχή της μετάβασης του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου σε μια κουλτούρα ισορροπημένου κινδύνου. Η έννοια της διάθεσης κινδύνου ενός οργανισμού έχει αναπτυχθεί. Η ευρεία εισαγωγή μετρήσεων που συνδυάζουν τον κίνδυνο και την κερδοφορία κατέστησε δυνατή τη σημαντική μείωση του βαθμού σύγκρουσης μεταξύ των επιχειρηματικών λειτουργιών και των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου συνδυάζοντάς τα κοινούς στόχουςσε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής ιεραρχίας.

Η πορεία των μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου προς μια κουλτούρα ισορροπημένου κινδύνου αποδείχθηκε δύσκολη και ακανθώδης. Ορισμένες τράπεζες ξεπέρασαν τις δυσκολίες, ενώ άλλες έπαψαν να υπάρχουν λόγω ελλείψεων στην κουλτούρα κινδύνου τους. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει παραδείγματα εκδηλώσεων χαμηλού επιπέδου κουλτούρας κινδύνου στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.

Συνέπειες ενός χαμηλού επιπέδου κουλτούρας κινδύνου σεχρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου

Δέκα «χρυσοί κανόνες» των επιχειρήσεων που πρέπει τώρα να ξεχαστούν

Το να βασίζεσαι στην εμπειρία των άλλων είναι σημαντικό και χρήσιμο, αλλά ορισμένες καινοτόμες λύσεις αποδεικνύονται κοντόφθαλμες και επιβλαβείς για τις επιχειρήσεις. Εταιρία Βηρύλλος, που παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ ασθενών και νοσοκομείων, αναπτύχθηκε και αναπτύχθηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το μυστικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αποφάσισαν να αμφισβητήσουν τους γενικά αποδεκτούς κανόνες επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρέμειναν αληθινοί βασικές αρχέςεταιρείες. Διευθύνων Σύμβουλος Beryl Paul Spiegelmanμιλάει σε περιοδικό Inc.περίπου δέκα κανόνες που αγνόησε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Ποια βήματα κάνατε εκτός της γενικά αποδεκτής πρακτικής κατά τη διάρκεια της κρίσης;

1. Φροντίστε να προσελκύσετε εξωτερικό κεφάλαιο

Τον Ιανουάριο του 2010, ο Spiegelman υπέγραψε μια επιστολή πρόθεσης να πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της Beryl, αλλά τελικά εγκατέλειψε τη συμφωνία. Συνειδητοποίησε ότι ένας εξωτερικός συνεργάτης θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά θα επηρέαζε αρνητικά την καθιερωμένη κουλτούρα, η οποία ήταν πάντα βασικό στοιχείο της επιτυχίας της εταιρείας.

2. Μην εγκαταλείπετε τους πελάτες

Οι μεγάλοι πελάτες μερικές φορές κάνουν τους υπαλλήλους να ξεχνούν τις βασικές αξίες. Ένας από τους πελάτες του Beryl χρέωνε τους ανθρώπους για αγαθά που δεν παρήγγειλαν. Όταν τα παράπονα άρχισαν να κατακλύζονται, ο πελάτης ζήτησε από το προσωπικό της Beryl να πείσει δυσαρεστημένους ανθρώπουςκρατήστε το «αγορασμένο» προϊόν. Ο Beryl δεν συνηθίζει να δουλεύει έτσι, γι' αυτό οι υπάλληλοι τους παρότρυναν να αρνηθούν τον θρασύτατο πελάτη. Η εταιρεία έχασε χρήματα, αλλά δεν μπήκε σε μια ολισθηρή τροχιά που θα μπορούσε να επηρεάσει πολύ την επιχείρηση στο μέλλον. Οι βασικές αξίες είναι ένα από τα πράγματα στην επιχείρηση που παραμένουν σταθερά. Εάν ξεπεράσετε τη γραμμή, τότε χάνετε την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων και των πελατών σας.

3. Διατηρήστε ταλαντούχους υπαλλήλους ακόμα κι αν δεν ταιριάζουν στην εταιρική κουλτούρα

Ο Spiegelman προσέλαβε ένα σκληρά εργαζόμενο στέλεχος με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, αλλά ο νεοφερμένος δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, ο «ακατάλληλος» μάνατζερ απολύθηκε επειδή το διοικητικό του στυλ αντίκειται στις αρχές του Beryl.

4. Μην προσλαμβάνετε σε περίοδο κρίσης

Αν υπάρξει κρίση θετικές πλευρέςγια τον εργοδότη, είναι η αφθονία των ελεύθερων ταλέντων στην αγορά. Η Spiegelman έχει προσλάβει περισσότερους από εκατό νέους υπαλλήλους από το 2008. Πολλοί από αυτούς είναι κορυφαία στελέχη με εξαιρετική εμπειρία που έχουν βοηθήσει να πάει η εταιρεία στο επόμενο επίπεδο.

5. Αποφύγετε να ξοδεύετε για διασκέδαση

Στα δύσκολα είναι δύσκολο να βρεις χρήματα για τις διακοπές. Ωστόσο, οι εταιρικές εκδηλώσεις αυξάνουν τη δέσμευση του προσωπικού και μειώνουν τον κύκλο εργασιών.

6. Μειώστε το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι δαπάνες για την κατάρτιση ωφελούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο έξυπνοι και αισθάνονται αναζωογονημένοι από το γεγονός ότι η εταιρεία επενδύει σε αυτούς και ο ιδιοκτήτης αποκτά πιο ικανούς υπαλλήλους.

7. Αφήστε το ελάχιστο κοινωνικό πακέτο

Τους πρώτους μήνες της κρίσης οι εταιρείες έσπευσαν να κόψουν τα κοινωνικά πακέτα. Ο Spiegelman έκανε κάτι διαφορετικό - διπλασίασε τις εισφορές στους λογαριασμούς συνταξιοδότησης των εργαζομένων (401 χιλιάδες), δείχνοντας ότι βασιζόταν στους ανθρώπους μακροπρόθεσμα. Αυτό βοήθησε να διατηρηθεί ο κύκλος εργασιών του προσωπικού σε χαμηλά επίπεδα.

8. Αναπτύξτε μέσω εξαγορών

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ο πειρασμός να απορροφήσει τους ανταγωνιστές είναι μεγάλος. Η δυσκολία είναι ότι η εύρεση μιας εταιρείας με παρόμοια κουλτούρα είναι αρκετά δύσκολη. Φυσικά, μπορείτε να εισαγάγετε τις αξίες σας στην αποκτηθείσα επιχείρηση, αλλά για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αποσπαστείτε από την κύρια επιχείρηση. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η κουλτούρα σας να μην ριζώσει σε άλλη εταιρεία. Το Beryl έχει επικεντρωθεί στην οργανική ανάπτυξη.

9. Εστιάστε στο προϊόν ή την υπηρεσία σας

Οι άνθρωποι αγοράζουν μια σχέση, όχι απλώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Θα βελτιώσετε τη σχέση σας εάν μιλήσετε με τον πελάτη σας για ένα θέμα που είναι σημαντικό για αυτόν. Τελικά, όλοι θέλουν να πουλήσουν το προϊόν τους. Εάν ακούσετε και μιλήσετε με έναν τακτικό ή πιθανό πελάτη, μπορείτε εύκολα να περπατήσετε μέσα από τις πόρτες του γραφείου του.

10. Βάλτε πρώτα τον πελάτη

Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο σε κάποιους, αλλά για εσάς, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι πιο σημαντικοί από τους πελάτες. Όταν ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά του, αυτή η ικανοποίηση μεταφέρεται στους πελάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε τους πελάτες σας. Η ιδέα είναι ότι οι πελάτες θα ωφεληθούν περισσότερο εάν εστιάσετε στους υπαλλήλους σας.

www.e-executive.ru

Η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας, μαζί με ένα θετικό αποτέλεσμα, συνεπάγεται αβεβαιότητα και κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες. Η πληροφορική δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ευρεία χρήση της πληροφορικής τόσο στα συστήματα διαχείρισης της εταιρείας όσο και στις τεχνολογικές διαδικασίες έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληροφορική έχουν γίνει σημαντικό μέρος όλων των επιχειρηματικών κινδύνων ενός οργανισμού. Εάν προκύψουν κάποια ανεπιθύμητα συμβάντα, χωρίς διαχείριση κινδύνων πληροφορικής, ο οργανισμός θα αντιμετωπίσει υπερβάσεις πόρων και υπερβολική χρηματοδότηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άμεσες απώλειες και πιθανή εγκατάλειψη τεχνολογιών που φαίνονται υπερβολικά καινοτόμες και όχι επαρκώς αποδεδειγμένες. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα καταλήξουν σε χαμένες εμπορικές ευκαιρίες. Σε αυτό το μέρος του άρθρου θα μιλήσουμε για το σύστημα και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων πληροφορικής.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνου

Σύγχρονη προσέγγισηΗ διαχείριση κινδύνων θεωρεί αυτή τη δραστηριότητα ως μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία οι κίνδυνοι εντοπίζονται και αναλύονται τακτικά, μετρώνται, αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισής τους και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Η ίδια η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου είναι απλή και συνοψίζεται στον ακόλουθο απλό αλγόριθμο:

Προσδιορισμός κινδύνων: ανάλυση της κατάστασης, προσδιορισμός αιτιών, κατασκευή χάρτη κινδύνου, λεπτομερής περιγραφή τους.

ανάλυση σεναρίου περαιτέρω ανάπτυξηκαταστάσεις και προσδιορισμός των επιπέδων κινδύνου·

λήψη μέτρων για τη μείωση των επιπέδων κινδύνου.

Αλλά η διαδικασία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση προϋποθέτει ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, είναι απαραίτητο να καθοριστούν αρχές και να διατυπωθεί μια έννοια, δηλαδή να οριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαχείριση κινδύνου. Επομένως, σε γενική εικόναΤο σύστημα διαχείρισης κινδύνου αποτελείται από τρία κύρια επίπεδα (Εικ. 2).

Στρατηγικό επίπεδο - ανάπτυξη αρχών διαχείρισης κινδύνου.Σε αυτό το επίπεδο, ορίζουν το πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων, δημιουργούν μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου και προληπτική αξιολόγηση κινδύνου πριν λάβουν αποφάσεις, μελετούν και αναλύουν συνεχώς τις επιπτώσεις των κινδύνων στην τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση του οργανισμού, καθορίζουν αποδεκτά επίπεδα κινδύνων. καθώς και αρχές για τη διαχείριση της αλλαγής και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται το επίπεδο των κινδύνων που είναι έτοιμος να αποδεχθεί ο οργανισμός, δηλαδή η ανοχή κινδύνου.

Τακτικό επίπεδο - σύστημα διαχείρισης κινδύνου.Σε αυτό το επίπεδο γίνεται γενική διαχείριση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, δημιουργία και συνεχής βελτίωσή τους, καθώς και επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει:

ορίζει και εγκρίνει την έννοια (πολιτική) της διαχείρισης κινδύνου·

καθορίζει δείκτες απόδοσης διαχείρισης κινδύνου που αντιστοιχούν στους δείκτες απόδοσης του οργανισμού·

κατανέμει την ευθύνη και τις ευθύνες για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού·

κατανομή των πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση των κινδύνων·

δημιουργήσει μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σε αυτό το επίπεδο, υιοθετείται η έννοια (ή η πολιτική) και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.

Μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου από μόνη της δεν αρκεί. Η σύγχρονη προσέγγιση της διαχείρισης προϋποθέτει ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι αρχές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαχείριση κινδύνου.

Έννοια διαχείρισης κινδύνου- επισημοποίηση των αποφάσεων της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με γενικές προθέσεις, βασικές αρχές και κατευθύνσεις δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Η ιδέα της διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως τους στόχους και τις προτεραιότητες του οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου και να καταγράφει δεσμεύσεις για συνεχή διαχείριση των κινδύνων και βελτίωση αυτών των δραστηριοτήτων.
Γενικά, μια έννοια διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει:

• Περιγράψτε τις συνδέσεις μεταξύ των στόχων και των πολιτικών του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου·
• περιγράφουν τις ευθύνες και τις ευθύνες για την αντιμετώπιση του κινδύνου, καθώς και κανόνες για την υποβολή εκθέσεων και την κλιμάκωση σε κατάλληλα επίπεδα διαχείρισης·
• περιγράψτε πώς θα μετριαστούν οι κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για την ταχεία απόκριση στις αλλαγές των κινδύνων·
• περιγράψτε τους βασικούς στόχους και δείκτες των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου για την παρακολούθησή τους, τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνου·
• περιγράψτε τους κανόνες για την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων.

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων- σύντομη σχηματική περιγραφή δραστηριοτήτων και γεγονότων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, προσδιορισμός των κύριων αρμοδιοτήτων και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνων.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια κουλτούρα συνειδητοποίησης και διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας τις δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης. Αυτή η δραστηριότητα ισχύει και στο τακτικό επίπεδο.

Λειτουργικό επίπεδο - διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.Εδώ λαμβάνει χώρα η κύρια εργασία με τους κινδύνους: εντοπισμός, ανάλυση, προσδιορισμός του βαθμού επιρροής και ανάπτυξη μέτρων αντιμετώπισης, καθώς και παρακολούθηση βασικών στόχων και δεικτών των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται από δύο οπτικές γωνίες - την πιθανότητα εμφάνισης και τον βαθμό του αντίκτυπου. Σε όλη τη διαδικασία, οι διευθυντές επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους, αναλύουν τον κίνδυνο και εφαρμόζουν εργαλεία διαχείρισης που μειώνουν την πιθανότητα και τις συνέπειες του κινδύνου. Επιπλέον, αναλύουν τους λόγους για τις αποκλίσεις από τους δείκτες-στόχους, ξεκινούν διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη αυτών των λόγων και ενημερώνουν τη διοίκηση της εταιρείας για τους κινδύνους.

Σύμφωνα με το πρότυπο FERMA 2002, το σύστημα διαχείρισης κινδύνου είναι κατασκευασμένο κάπως απλούστερο (Εικ. 3). Σε αυτό, το στρατηγικό (ανάπτυξη αρχών διαχείρισης κινδύνου) και τα τακτικά (συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης κινδύνου) είναι εκτός πεδίου εφαρμογής, αλλά υπάρχουν όλα τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου.

Δεν έχει σημασία ποια προσέγγιση θα ακολουθήσετε. πραγματική δουλειά. Το κύριο πράγμα είναι μια συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου. Η πρακτική της διαχείρισης κινδύνων σε ορισμένους τομείς μπορεί να αναπτυχθεί σε μια επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο, μόνο η καθιέρωση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγγυάται συστημικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε όλοι οι κίνδυνοι της επιχείρησης να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά , ορθολογικά και με συνέπεια.



Ρύζι. 2. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το πρότυπο GOST R ISO 31000:2010 «Διαχείριση κινδύνου. Αρχές και Καθοδήγηση».

Η διαχείριση κινδύνου δεν είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση. Οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο εάν υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο προβλεψιμότητας των γεγονότων και των εσωτερικών συνθηκών του οργανισμού. Διαφορετικά, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί εύλογα η πιθανότητα ενός γεγονότος κινδύνου και οι συνέπειές του.



Ρύζι. 3. Σύστημα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το πρότυπο FERMA 2002.

Περιορισμοί Διαχείρισης Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνου δεν είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση. Με βάση τον ορισμό του κινδύνου, η διαχείρισή του είναι δυνατή μόνο εάν η εταιρεία έχει:

• μια κουλτούρα αποδοχής της αβεβαιότητας και προθυμίας για μερική διαχείριση·
• προβλεψιμότητα (αν και ημιτελής) εξωτερικών και εσωτερικών γεγονότων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά δυνατή την εύλογη αξιολόγηση της πιθανότητας ενός γεγονότος κινδύνου·
• προβλεψιμότητα (αν και μερική) των εσωτερικών συνθηκών των δραστηριοτήτων του οργανισμού (πλαίσιο κινδύνου), που καθιστά δυνατή την εύλογη αξιολόγηση του μεγέθους των πιθανών αρνητικών συνεπειών.
• την ικανότητα αντιμετώπισης κινδύνων, τη διαθεσιμότητα χρόνου και πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση κινδύνων.

Τέτοιες συνθήκες δεν προκύπτουν πάντα: δεν είναι πάντα δυνατό να προσδιοριστεί περισσότερο ή λιγότερο εύλογο το μέγεθος των πιθανών αρνητικών συνεπειών, και ακόμη περισσότερο, δεν υπάρχει πάντα χρόνος και πόροι για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαχείριση κινδύνων δεν έχει νόημα και πρέπει να αντικατασταθεί από άλλες προσεγγίσεις, όπως η διαχείριση κρίσεων.

Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Πληροφορικής

Οι προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου μπορούν να εφαρμοστούν σε έναν ολόκληρο οργανισμό, στις τοποθεσίες και τα επίπεδά του, καθώς και σε συγκεκριμένες λειτουργίες, έργα και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πληροφορικής. Υπάρχει Κανονισμοί, που απαιτούν ρητά από τις εταιρείες να διαχειρίζονται τους κινδύνους της πληροφορικής. Παρόμοια με τον ορισμό του κινδύνου, μπορούμε να πούμε:

Ο κίνδυνος πληροφορικής είναι η πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος που σχετίζεται με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής, συνιστάται η χρήση του προτύπου COBIT: Οδηγίες COBIT για τον έλεγχο της διαδικασίας IT "Risk Assessment", συστάσεις του Risk Analysis Framework (COBIT). Για την αξιολόγηση των κινδύνων ΤΠ, την ανάπτυξη αντιδράσεων στον κίνδυνο και τον υπολογισμό του αποδεκτού υπολειπόμενου κινδύνου, είναι χρήσιμο να βασιστείτε σε μια κατάλληλη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων ΤΠ. Υπάρχουν αρκετές μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου πληροφορικής, από τις οποίες πρέπει να αναφερθούν οι OCTAVE και CRAMM.

• Η μεθοδολογία OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Μηχανικής Λογισμικού στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Η ιδιαιτερότητά του είναι η ενεργή συμμετοχή των κατόχων πληροφοριών στη διαδικασία εντοπισμού κρίσιμων στοιχείων ενεργητικού και συναφών κινδύνων. Η μεθοδολογία OCTAVE είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.
• Η μεθοδολογία CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) αναπτύχθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Ηνωμένο Βασίλειο). Η δύναμή του είναι ο εντοπισμός στοιχείων κινδύνου πληροφορικής: ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, η αξία τους, οι απειλές, τα μέτρα ασφαλείας, το μέγεθος της πιθανής ζημίας και η πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος κινδύνου.

Δυστυχώς, το θέμα της επιλογής μιας μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και δεν μπορεί να περιοριστεί σε σύντομες συμβουλές.

Αναμενόμενα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής ως αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφορικής:

• μείωση του αριθμού των συμβάντων που σχετίζονται με την πληροφορική·
• αύξηση του μεριδίου των υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχονται σύμφωνα με σαφώς εγκεκριμένες SLA·
• αύξηση του επιπέδου συνέχειας των δραστηριοτήτων του οργανισμού·
• αύξηση της ικανοποίησης των επιχειρήσεων από το έργο του τμήματος Πληροφορικής.

Στο επόμενο μέρος του άρθρου θα προχωρήσουμε στην περιγραφή της εμπειρίας διαχείρισης κινδύνου κατά τη διάρκεια ενός έργου πληροφορικής για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

• Μητρικό κεφάλαιο στην περιοχή Voronezh Οι κάτοικοι της περιοχής Voronezh μπορούν να υπολογίζουν σε δύο οικονομική υποστήριξη ταυτόχρονα για τη γέννηση παιδιών στο πλαίσιο του προγράμματος μητρικό κεφάλαιο- ομοσπονδιακή και [...]
• Βιβλιογραφικός σύνδεσμος προς το άρθρο: Frolov V.V. S.G. Lebedyuk και V.I. Gladyshev - εισαγγελείς της περιοχής Pskov στο τέλος της δεκαετίας του 1950 - 1960. // Ανθρωπιστική έρευνα. 2014. Νο 4 [Ηλεκτρονικός πόρος]. URL: […]
• Κεφάλαιο μητρότητας στην Ούφα και τη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν Στη Μπασκιρία, μαζί με άλλες δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για οικογένειες με παιδιά υπάρχει μια κρατική εφάπαξ πληρωμή - κεφάλαιο μητρότητας. Παρουσιάστηκε το 2007 […]

Omarova Zimfira Nasrutdinovna, ανώτερη λέκτορας του ANOVO "Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών της Μόσχας" Βόρειο παράρτημα, Koryazhma [email προστατευμένο]

Η ιδέα της ανάπτυξης μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου

Περίληψη Η σημασία της ανάπτυξης της κουλτούρας κινδύνου ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνου Αναπτύσσεται μια ιδέα για την ανάπτυξη της κουλτούρας κινδύνου, η οποία βοηθά στην αύξηση οικονομική σταθερότητακαι την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών. Τα επίπεδα κουλτούρας εταιρικού κινδύνου έχουν προσδιοριστεί. Εντοπίζονται βασικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε υψηλά και χαμηλά επίπεδα κουλτούρας κινδύνου Δίνονται συστάσεις για την αύξηση και την ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας κινδύνου των εγχώριων οργανισμών.

Η διαχείριση κινδύνων γίνεται σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία σε όλο τον κόσμο για την αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της επιχειρηματικής σταθερότητας. νέα εργαλεία και μοντέρνες προσεγγίσεις για τη διαχείριση κινδύνων στις εταιρείες. Δεν παρατηρούμε όμως ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο διαχείρισης κινδύνου - κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου. Όλες οι προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσματικές στο βαθμό που αναπτύσσεται η κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων στον οργανισμό και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι διαχειριστές κινδύνου στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας προκειμένου μια εταιρεία να αναπτυχθεί με επιτυχία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απαραίτητο για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και δράση σύμφωνα με τις αρχές μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου.

Το πρόβλημα της ανάπτυξης μιας κουλτούρας κινδύνου έγκειται στην αδύναμη υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνου εκ των άνω, από τη διοίκηση της εταιρείας. Η διοίκηση μπορεί να κατανοεί τη σημασία της εφαρμογής, αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι η διαδικασία πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς, να τροφοδοτείται με πόρους, ενέργεια και χρηματοδότηση.

Οι διευθυντές γραμμής της εταιρείας δεν ενδιαφέρονται πολύ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους. Οι διαχειριστές κινδύνων πρέπει να ξεπεράσουν την απροθυμία των εργαζομένων να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες, επειδή η λέξη «κίνδυνος» γίνεται αντιληπτή από πολλούς και φοβούνται να φέρουν την ευθύνη εάν αυτός ο κίνδυνος εκδηλωθεί από κάθε άτομο: δεν υπάρχει ενιαία ορολογία και ταξινόμηση των κινδύνων. Πρέπει να κάνουμε πολύ δρόμο για να αρχίσουν όλοι να μιλούν την ίδια γλώσσα. Μια κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί Η πορεία προς την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων βρίσκεται μέσα από τη διαμόρφωση μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου είναι σήμερα ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εμπορική επιτυχία ενός οργανισμού. Η κουλτούρα πρέπει να διαπερνά ολόκληρο τον οργανισμό - η διαχείριση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει όλους στον οργανισμό Τι είναι η κουλτούρα κινδύνου; Η κουλτούρα κινδύνου είναι ένα σύστημα αξιών, πεποιθήσεων, αρχών και γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου, που μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας κινδύνου είναι μια πολύ σημαντική, μακρά και σύνθετη πορεία Η έννοια της ανάπτυξης μιας κουλτούρας κινδύνου περιλαμβάνει 5 τομείς εργασίας (Πίνακας 1 Η έννοια της ανάπτυξης μιας κουλτούρας ισχυρού κινδύνου).

Προσέγγιση Κατεύθυνση εργασίας Διαγνωστικά Αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου κουλτούρας κινδύνου, εντοπισμός των λόγων για την αδύναμη ανάπτυξη της κουλτούρας κινδύνου Στοιχεία μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου Προσδιορισμός στοιχείων που αντιστοιχούν σε υψηλά και χαμηλά επίπεδα κουλτούρας κινδύνου

Πρόγραμμα ανάπτυξης κουλτούρας κινδύνου Συστάσεις για την ανάπτυξη κουλτούρας κινδύνου, εκπαίδευση εργαζομένων στη θεωρία κινδύνου και μοντέλα συμπεριφοράς που απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη θέση τους από την άποψη της κουλτούρας κινδύνου Εισαγωγή ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης του οργανισμού Ανάπτυξη ένα σύστημα παρακολούθησης των αλλαγών στο επίπεδο κουλτούρας κινδύνου

Αποτελέσματα υλοποίησης Ενσωμάτωση της ιδέας της ανάπτυξης ισχυρής κουλτούρας κινδύνου στις δραστηριότητες της εταιρείας

Η παρουσιαζόμενη ιδέα της ανάπτυξης μιας ισχυρής κουλτούρας κινδύνου έχει σκοπό να αλλάξει ριζικά, πρώτα απ 'όλα, τη σκέψη όλων των εργαζομένων οποιουδήποτε οργανισμού σε οποιονδήποτε τομέα χωρίς εξαίρεση. Μόλις κάθε εργαζόμενος (από έναν απλό υπάλληλο έως έναν διευθυντή σε οποιοδήποτε επίπεδο) αρχίζει να καταλαβαίνει ότι είναι αυτός που προστατεύει τον οργανισμό από κινδύνους και ότι το συνολικό επίπεδο κινδύνου εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνει, αυτοί οι οργανισμοί είναι ανίκητοι. Δεν φοβούνται τυχόν κραδασμούς ή απειλές Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικά επίπεδα κουλτούρας κινδύνου. Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε 2 επίπεδα κουλτούρας εταιρικού κινδύνου: υψηλό και χαμηλό. Όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες, μόνο το 6% των ερωτηθέντων εργαζομένων εγχώριων εταιρειών αξιολογεί το επίπεδο εταιρικού κινδύνου ως υψηλό, σημειώνοντας τη μέγιστη βαθμολογία, το 80% των ερωτηθέντων αξιολογεί το επίπεδο ανάπτυξης της κουλτούρας κινδύνου στην εταιρεία τους ως χαμηλό χαρακτηρίζεται από τις κύριες (πυρήνες) αξίες του οργανισμού, οι οποίες υποστηρίζονται εντατικά, είναι σαφώς καθορισμένες και ευρέως διανεμημένες. Όσο περισσότερα μέλη ενός οργανισμού μοιράζονται αυτές τις βασικές αξίες, αναγνωρίζουν τη σημασία τους και αφοσιώνονται σε αυτές, τόσο ισχυρότερη είναι η κουλτούρα. Οι νέοι οργανισμοί ή οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από συνεχή εναλλαγή απόψεων (εννοιών) μεταξύ των μελών τους έχουν αδύναμη κουλτούρα. Τα μέλη τέτοιων οργανισμών δεν έχουν επαρκή κοινή εμπειρία για να διαμορφώσουν γενικά αποδεκτές αξίες. Ωστόσο, δεν χαρακτηρίζονται όλοι οι ώριμοι οργανισμοί με σταθερό εργατικό δυναμικό από ισχυρή κουλτούρα: οι βασικές αξίες του οργανισμού πρέπει να διατηρούνται συνεχώς». Το Σχήμα 1 δείχνει τα βασικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε μια κουλτούρα υψηλού κινδύνου Υπάρχουν 4 βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας υψηλού κινδύνου:σεβασμός, ικανότητα αποτελεσματικής και ανοιχτής συνεργασίας σε θέματα κινδύνου· συνειδητοποίηση να γνωρίζει κανείς και να κάνει ό,τι είναι σωστό. άποψη κινδύνου· ανταπόκριση για συστηματική ανταπόκριση και προσοχή σε αναδυόμενες απειλές και κινδύνους· διαφάνεια για ελεύθερη και γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σχετικά με τους κινδύνους.

Εικ. 1 Υψηλό επίπεδο κουλτούρας εταιρικού κινδύνου

Στην πράξη, σε οργανισμούς με υψηλό επίπεδο κουλτούρας κινδύνου, η διαχείριση κινδύνου διαπερνά τα πάντα: διαδικασίες, συστήματα, αποφάσεις διαχείρισης, μοντέλα κ.λπ. Ταυτόχρονα, κάθε απλός εργαζόμενος κατανοεί τον ρόλο του στη διαχείριση κινδύνου και για κάθε τύπο κινδύνου χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης κινδύνου για τη μοντελοποίηση των συνεπειών κινδύνου. ακόμα κι αν φαίνεται ασήμαντο, αφού η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων ή η αναγνώριση λαθών μας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της συγκρότησης, μια ισχυρή κουλτούρα κινδύνου μιας εταιρείας καθορίζει τη σειρά των ενεργειών των εργαζομένων και τη λήψη ορισμένων αποφάσεων στην καθημερινότητά τους. δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες κινδύνους Οι δομικές μονάδες σε οργανισμούς με υψηλό επίπεδο κουλτούρας κινδύνου είναι οι ιδιοκτήτες των κινδύνων και είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό, την ανάλυση, τη διαχείριση, τη μείωση του επιπέδου των κινδύνων και τη δημιουργία αναφορών για τους βασικούς κινδύνους.

Μια ισχυρή κουλτούρα καθορίζει τη συνέπεια της συμπεριφοράς των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ξεκάθαρα ποια συμπεριφορά πρέπει να ακολουθήσουν. Η προβλεψιμότητα, η τάξη και η συνέπεια των δραστηριοτήτων στον οργανισμό διαμορφώνονται μέσω της υψηλής επισημοποίησης. Μια ισχυρή κουλτούρα επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς καμία τεκμηρίωση ή διανομή. Επιπλέον, μια ισχυρή κουλτούρα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από οποιονδήποτε επίσημο δομικό έλεγχο. Όσο ισχυρότερη είναι η κουλτούρα ενός οργανισμού, τόσο λιγότερη προσοχή χρειάζεται η διοίκηση να αφιερώσει στην ανάπτυξη επίσημων κανόνων και κανονισμών που θα διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Όλα αυτά θα βρίσκονται στο υποσυνείδητο του εργαζομένου που αποδέχεται την κουλτούρα του οργανισμού Τα ακόλουθα στοιχεία αντιστοιχούν σε μια κουλτούρα χαμηλού κινδύνου (Εικ. 2): άρνηση - χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας για θέματα κινδύνου· έλλειψη κινήτρων - φτωχή. κατανόηση των κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής ιεραρχίας. αντίσταση - φόβος για κακά νέα, λάθη στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. αποστασιοποίηση - βραδύτητα, αδιαφορία, αναποτελεσματικά συστήματα ελέγχου κινδύνου.

Εικ. 2 Χαμηλό επίπεδο κουλτούρας εταιρικού κινδύνου

Σε οργανισμούς με χαμηλό επίπεδο κουλτούρας κινδύνου, η διαχείριση κινδύνου περιορίζεται σε επίσημα συμπεράσματα και συστάσεις διαχειριστών κινδύνου, οι οποίοι συχνά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, οι δομικές μονάδες είναι ανενεργές ή απρόθυμες να συμμετάσχουν και να αναλάβουν την ευθύνη ή δεν κατανοούν πλήρως τον ρόλο τους στη διαχείριση κινδύνων Κατά κανόνα, η ευθύνη για τη διαχείριση κινδύνων μεταφέρεται σε ξεχωριστή λειτουργική υπηρεσία και άλλες Οι επιχειρηματικές μονάδες παραιτούνται από αυτή τη λειτουργία. Από αυτή την άποψη, ορισμένοι κίνδυνοι πέφτουν αναπόφευκτα, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες Για να αναπτυχθεί μια ισχυρή κουλτούρα κινδύνου, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι ακόλουθες συστάσεις:  ανάπτυξη συμπεριφοράς στους εργαζομένους. Συζήτηση και ανταπόκριση σε υφιστάμενους και πιθανούς κινδύνους  Διαβούλευση και μεθοδολογική υποστήριξη των τμημάτων της εταιρείας σε θέματα διαχείρισης κινδύνου Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων Για να συνοψίσουμε, μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα, το θέμα της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σήμερα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Η κουλτούρα κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Μια ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου χτίζει τη συλλογική ικανότητα των εταιρειών να εντοπίζουν, να αναλύουν, να συζητούν ανοιχτά και να ανταποκρίνονται σε υπάρχοντες και μελλοντικούς κινδύνους.

Είναι προφανές ότι για να αναπτυχθεί μια κουλτούρα κινδύνου, είναι απαραίτητη η σκόπιμη αλλαγή των αρχών της εργασιακής κουλτούρας και η ενεργός εφαρμογή τους, καθώς και η ενίσχυση της υπευθυνότητας ως προς τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Εάν ένας οργανισμός έχει ισχυρή κουλτούρα κινδύνου, οι υπάλληλοί του δεν φοβούνται να εγείρουν ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Μέσα σε μια τέτοια κουλτούρα, υπάρχει η κατανόηση ότι ο εργαζόμενος μπορεί να επωφεληθεί από τα λάθη του, τα οποία μπορεί συχνά να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να κάνει τη δουλειά του με πιο καινοτόμο ή δημιουργικό τρόπο.

2015. Αριθμ. 211. Π.24212424 2.Β.Ζ. Μίλνερ. Θεωρία οργάνωσης: Σχολικό βιβλίο 2η έκδ., αναθεωρημένο. και επιπλέον M: INFRAM, 2000. 480 σελ. 3. Αποτελεσματική διαχείριση κατά της κρίσης [Ηλεκτρονικός πόρος]: επιστημονική και πρακτική εργασία. περιοδικό SPb. : LLC "Publishing House "Real Economy", 2000 ISSN 20788886. 2013.N 3.С.2023 [Ημερομηνία πρόσβασης 23/01/2017]. 4. Lyubov Nisenboim. Όλοι σκέφτονται τους κινδύνους // Εφημερίδα "Σύμβουλος". 2011. Νο 13.

Όταν μιλάμε για κίνδυνο, πρέπει να διακρίνουμε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος κινδύνου είναι όταν κάνετε κάτι που οδηγεί σε λάθη ή σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σχολείο και ανώτερη εκπαίδευσημας συνηθίσει σε αυτήν ακριβώς την κατανόηση του κινδύνου.

Ο δεύτερος τύπος κινδύνου είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτός είναι ο κίνδυνος να μην κάνετε κάτι που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Φυσικά, αυτοί οι δύο τύποι κινδύνου σχετίζονται. Αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, δίνουμε περισσότερη προσοχή στον πρώτο τύπο παρά στον δεύτερο.

Αυτή η προσέγγιση έχει κάποιο νόημα, γιατί η ολοκληρωτική αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή μιας εταιρείας, σε τεράστια προβλήματα στη ζωή ενός ανθρώπου, ακόμη και σε έναν χαμένο πόλεμο. Παράλληλα πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Και απλά δεν σκεφτόμαστε τις χαμένες ευκαιρίες, γιατί, όπως είπε ένας διάσημος ιστορικός, η ιστορία δεν έχει υποτακτική διάθεση. Θα προσθέσω - υποτίθεται ότι δεν έχει.

Ολόκληρη η εταιρική κουλτούρα έχει σχεδιαστεί για τον πρώτο κίνδυνο. Αυτό έγινε με την ελπίδα να αυξηθεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει, αλλά δεν σας γλιτώνει από πραγματικά προβλήματα. Κοιτάξτε την τύχη των δύο μεγαλύτερων στεγαστικών γραφείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία κάποτε ήταν απλώς γεμάτα με ειδικούς στη διαχείριση κινδύνων. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν άλλα πρακτορεία. Πτώχευσαν, παρασύροντας ολόκληρη την αμερικανική οικονομία και δημιουργώντας την κρίση του 2008, και οι διαχειριστές κινδύνου βρήκαν νέες χρήσεις για τον εαυτό τους.

Στο βιβλίο του The Black Swan, ο Nasim Taleb έδειξε ότι ένα από τα θεμελιώδη και θεμελιώδη λάθη των χρηματοδότων είναι ότι πιστεύουν ότι τα πάντα στη ζωή διέπονται από μια κανονική ή Gaussian κατανομή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Τρώω διάσημο παράδειγμαΚαζίνο του Λας Βέγκας. Φαίνεται ότι στα καζίνο ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις ο νόμος της κανονικής διανομής, η θεωρία των κανόνων πιθανοτήτων και της τυχαιότητας τίθεται στην πρώτη γραμμή. Και όλα αυτά μπορούν να υπολογιστούν καλά. Αντίστοιχα, οι διαχειριστές κινδύνου του καζίνο το πίστευαν και η υπηρεσία ασφαλείας εξασφάλισε ότι οι προμηθευτές του καζίνο του παρείχαν τραπέζια με τέλειες επιφάνειες, μηχανικά τέλειες ρουλέτες και συμμετρικές μπάλες. Όμως, παρόλα αυτά, ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο στο Λας Βέγκας χρεοκόπησε. Ο Taleb άρχισε να καταλαβαίνει γιατί συνέβη αυτό. Αποδείχθηκε ότι η καταστροφή ξεκίνησε με ένα γεγονός που δεν είχε καμία άμεση σχέση με το καζίνο. Η δομή του καζίνο περιελάμβανε ένα κέντρο ψυχαγωγίας. Μια μέρα, δύο τίγρεις από μια προσκεκλημένη ομάδα και οι καλύτεροι καλλιτέχνες της Αμερικής προσκλήθηκαν στο καζίνο, επιτέθηκαν στον εκπαιδευτή μπροστά σε χιλιάδες θεατές, τον έκαναν κομμάτια και μια από τις τίγρεις κατάφερε να γκρεμίσει την άσχημα κλειστή πόρτα στο κλουβί και όρμησε στις κερκίδες. Αποφεύχθηκε πολύ αιματοχυσία, αλλά η αίθουσα έκλεισε και η ιστορία προβλήθηκε στην τηλεόραση. Ακολούθησε μια δίκη, κατά την οποία το καζίνο λειτούργησε κανονικά, αλλά οι καλλιτέχνες σταμάτησαν να έρχονται. Ως αποτέλεσμα, παραδόξως για τους γενναίους διαχειριστές κινδύνου, αισθητά λιγότεροι επισκέπτες άρχισαν να έρχονται στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών. Λιγότερο απλά επειδή ο αριθμός των επισκεπτών που φτάνουν στο ξενοδοχείο καζίνο έχει μειωθεί απότομα. Το λάθος των διευθυντών ήταν ότι εξέτασαν τους κινδύνους μόνο του κύριου, όπως τους φαινόταν, είδους δραστηριότητας καζίνο. Άλλα απλώς αγνόησαν, για τα οποία πλήρωσαν. Επιπλέον, έχοντας πάει ο ίδιος στο Λας Βέγκας, μπορώ να πω ότι αυτό το καζίνο διέφερε από τα άλλα μόνο σε ένα πράγμα - ένα πολυτελές πρόγραμμα Αμερικανών και διεθνών αστέρων πρώτου μεγέθους που έπαιξαν στην αίθουσα συναυλιών του καζίνο.

Το δεύτερο πιο σημαντικό σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας είναι η διαφορά μεταξύ κινδύνου και αβεβαιότητας. Η πρώτη σαφής διάκριση μεταξύ τους έγινε από τον Frank Knight, βραβευμένο βραβείο Νόμπελστα οικονομικά, συγγραφέας του διάσημου βιβλίου "Risk, Uncertainty and Profit". (Το βιβλίο εκδόθηκε στα ρωσικά και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο – E.L.). Όρισε αυτή τη διαφορά μέσω της θεωρίας των πιθανοτήτων. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζει το μέλλον, όπου η κατανομή ή το σύνολο των αποτελεσμάτων είναι ξεκάθαρα εκ των προτέρων. Στην πραγματικότητα, το σύνολο των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών βασίζεται στο γεγονός ότι, με βάση μια ποικιλία δεδομένων, υπολογίζουν την πιθανότητα γεγονότων με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα του παρελθόντος. Αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στην περίπτωση μαζικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, ιατρική ασφάλιση, ασφάλιση αυτοκινήτου κ.λπ.

Αντίστοιχα, η αβεβαιότητα είναι ένα μέλλον σε σχέση με το οποίο δεν μπορούμε, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, να καθορίσουμε την πιθανότητα κατανομής των αποτελεσμάτων. Κλασική έκδοσηΟι αβεβαιότητες αποκαλύπτονται από τους διάσημους «Μαύρους Κύκνους» του Taleb.

Το πρόβλημα με την κοινωνία και την επιχείρησή μας είναι ότι έχουμε πολλούς διαχειριστές κινδύνου και πολύ λίγους ειδικούς σε θέματα αβεβαιότητας. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον πρακτικά απουσιάζουν. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι, παρά τη λεκτική κατανόηση ότι ο κόσμος έχει γίνει διαφορετικός, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και σε μεγάλες εταιρείες, ενεργούν με βάση ότι το αύριο είναι μια ομαλή συνέχεια του σήμερα.

Κάνω ανταγωνιστική ευφυΐα εδώ και πολύ καιρό. Όπως γνωρίζετε, συμβουλεύω πολλούς γνωστές εταιρείεςκαι κάποια στιγμή πείστηκα ότι με προσκάλεσαν εκείνοι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές που κατάλαβαν ότι «δεν είναι όλα εντάξει στο βασίλειο της Δανίας», ότι η ανταγωνιστική ευφυΐα δεν είναι μόνο μια ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό εργασίας με την αβεβαιότητα και τις συνέπειές της.